تحلیل‌پیشامد و آزمون‌تنش در بانک‌های محلی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مجله ریسک، آزمون تنش بخشی از مدیریت ریسک یک‌پارچه‌ی شرکت است و همچنین روشی است برای تخمین تاثیر این پیشامد‌های احتمالی بر نقدینگی، درآمد و سرمایه‌ی یک شرکت. یک شرکت باید از این روش‌ها با استفاده از قوانین و مقررات موجود به منظور اندازه‌گیری مداوم ریسک استفاده کند.

آزمون تنش قبلاٌ تنها به منظور اندازه‌گیری و تحلیل ریسک نرخ بهره در بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما اتفاقاتی که به بحران سال ۲۰۰۸ ختم شد بانک‌ها را وا داشت که از این روش در تمام ریسک‌ها و در کل ساختار سازمانی خود استفاه کنند. اهمیت آزمون تنش در این است که به شکلی پویا ریسک یک موسسه را تخمین می‌زند و رویکردی آینده محور به اندازه گیری ریسک دارد.

برای بانک‌های محلی آزمون تنش به اندازه‌ی بانک‌های بزرگ ضرورت ندارد. اما شواهد نشان می‌دهد که این بانک‌ها هم باید آزمون تنش را در مقیاس خود اجرا کنند. بانک‌های محلی که از تمرکز بالا در بازار خرید و فروش مسکن برخوردارند طبق قوانین نهاد‌های ناظر باید برای پرتفوی خود از آزمون تنش استفاده کنند. حال دیگر انجام آزمون تنش برای تمام بانک‌ها امری عادی شده و نهاد‌های ناظر نیز به دیدن این بخش در چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه‌ی بانک‌ها عادت کرده اند به همین دلیل باید تمام فعالیت‌ بانک‌ها شامل فرایند آزمون تنش شود.

هدف آزمون تنش این است که رویداد‌های بالقوه‌ای را که سرمایه، درآمد و نقدینگی بانک را تهدید می‌کند شناسایی کند. همچنین بانک را در توسعه‌ی برنامه‌ها و استراتژی هایشان، در مقابله با این رویداد‌ها قبل از وقوع یاری می‌کند. آزمون تنشی که به صورت کارا انجام شود برای بانک منفعت در پی خواهد داشت. آزمون تنش ریسک‌های بانک را کنترل می‌کند و بستری فراهم می‌کند تا برای فعالیت‌های روزانه‌ی بانک فرایند ” چه می‌شود اگر” در کنار رویداد‌های دور از انتظار تعریف شود. این فرایند دیدی از آینده به بانک ارائه می‌دهد که آن را برای مقابله با رویداد‌های آتی آماده می‌سازد. برنامه‌ی آزمون تنش فصل مشترکی در بانک به منظور یک‌پارچه‌سازی بخش‌های استراتژی کسب و کار، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی سرمایه ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود که بانک تمرکز ریسک خود را بهتر شناسایی کرده و خود را برای احتمالات بهتر آماده کند.

مهمترین کارکرد آزمون تنش این است که گفتمانی را در مورد ریسک در تمام سطوح داخلی سازمان ایجاد می‌کند. این گفتمان از بالا به پایین در تمام سطوح موسسه جریان می‌یابد، از مدیران ارشد گرفته تا تحلیل‌گران بانک که روی توسعه‌ی پیشامد‌های ممکن بانک کار می‌کنند تا اعضای هیئت مدیره که خروجی این پیشامد‌ها را بررسی می‌کنند همه در این گفتگو شرکت خواهند کرد. اگر این گفتگو‌ها به صورت دقیق ثبت شود، باعث می‌گردد که نهاد ناظر نسبت به اجرای مدیریت ریسک در موسسه و شفافیت فعالیت آن اطمینان بیشتری پیدا کند.

 به طور کلی، جایی که ریسک وجود دارد فرصت نیز وجود دارد. آزمون تنش باید موقعیت‌های جدیدی که بانک با آن‌ها روبه رو است را به صورت دقیق بررسی کند و ریسک فرصت جدید را برای بانک شناسایی کند بلکه بانک بتواند فعالیت‌های خود را با ریسک کمتر و اطمینان بیشتر انجام دهد.

منفعت‌های آزمون تنش:

• آزمون تنش آگاهی بیشتری از ریسک‌های بانک ارائه می‌کند و به موسسه‌ی مالی کمک می‌کند که دیدی آینده‌نگرانه به مسائل داشته باشد. همچنین مدیریت را به سویی می‌برد که تمرکز روی استراتژی ‌های آینده قرار گیرد.
• حلقه‌های ارتباطی ریسک را میان بخش‌های مختلف کسب‌‌وکار بانک شناسایی می‌کند و به مدیریت کمک می
  کند تا برنامه‌های احتمالی تدوین کنند.
• گفتگو در مورد ریسک را افزایش می‌دهد و این خود منجر به گسترش ارتباط متقابل ریسک در داخل و خارج بانک می‌شود.
• وقتی ریسک هست فرصت هم هست، یعنی آزمون تنش می‌تواند فرصت‌ها و موقعیت‌ها را برای بانک شناسایی کند.

برای بانک‌ها محلی در واقع آزمون تنش روشی خوب برای مدیریت ریسک است، به چند دلیل: یک، بسیاری از بانک‌های محلی ریسک پرتفوی وام‌های متمرکز را به فعالیت خود اضافه کرده‌اند. درحالی که این نوع تمرکز برای بانک‌های محلی، عادی تلقی می‌شود اما باید روشی کارا برای مدیریت سرمایه، عایدی و تخصیص اعتبار این بانک‌ها در نظر گرفته شود. دوم، باید علاوه بر اینکه از کفایت سرمایه‌ی بانک در حال حاضر بلکه در آینده‌ی بانک نیز اطمینان حاصل شود. به خصوص در فضای اقتصادی نامناسب. سرمایه در شرایط خوب بسیار ارزشمند است و در شرایط بد بسیار به سختی رشد می‌کند. و این دشواری برای بانک‌های خصوصی و محلی بسیار بیشتر است، تا سرمایه‌ی خود را از طریق عایدی‌هایشان افزایش دهند. برای این دسته بانک‌ها خفظ تعادل پرداخت به سهام‌داران و نگهداری سرمایه بسیار حیاتی است. آزمون تنش به بانک درک بهتری در  مورد این تعادل می‌دهد.

آزمون تنش باید بخش جدایی نا‌پذیر بانک شود. این روش به شکلی کارا اشتها به ریسک بانک را کم می‌کند و نقشی عمده در نظارت بر ریسک جاری در شرکت بازی می‌کند. در نهایت آزمون نتش باید نقش رهبری را در عملیات بانک بر عهده بگیرد، عملیاتی که به صورت توسعه‌ی برنامه‌ریزی احتمال، کاهش تمرکز و یا افزایش سرمایه هستند را شکل دهد.

انتهای پیام/ن